Er det mulig å oppnå unormal høy avkastning på Oslo Børs ved bruk av handelsstrategier basert på markedsanomalier?
dc.contributor.author | Panina, Elvira | |
dc.contributor.author | Grishina, Maria S. | |
dc.date.accessioned | 2014-09-29T11:42:11Z | |
dc.date.available | 2014-09-29T11:42:11Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/222065 | |
dc.description.abstract | Hensikten med denne masteravhandlingen har vært å undersøke tilstedeværelsen av utvalgte markedsanomalier i det norske aksjemarkedet, og hvorvidt investorer kan nyttiggjøre seg av disse ved bruk av sine handelsstrategier. Studien er utført ved å benytte historiske data fra www.oslobors.no og www.netfonds.no i perioden 2003-2013. Daglig avkastning for utvalgte indekser er beregnet ved å ta utgangspunktet i daglige sluttkurser. Videre er en daglig avkastning for en spesifikk måned sammenlignet med den daglige avkastningen som er generert i de andre månedene. Det er også foretatt en spørreundersøkelse som er rettet mot markedseksperter. Hensikten med denne tilleggsundersøkelsen er å finne ut hva investorene selv mener om markedsanomaliene uavhengig av historiske data. Funnene fra statistiske analyser viser at selskaper med lav markedskapitalisering som inngår i OSESX indeksen har gitt en unormal høy avkastning i desember. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.subject | markedsanomalier | nb_NO |
dc.subject | askjemarked | nb_NO |
dc.subject | investorer | nb_NO |
dc.subject | bedriftsøkonomisk analyse | |
dc.subject | Studiebedøk | |
dc.title | Er det mulig å oppnå unormal høy avkastning på Oslo Børs ved bruk av handelsstrategier basert på markedsanomalier? | nb_NO |
dc.type | Master thesis | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 123 | nb_NO |